Wenn die Forensoftware danach fragt, dann musst Du vorher eine Datenbank eingerichtet haben. Da hast Du entsprechende Einstellungen gemacht, auf welchem Host die läuft, welchem Port, was für eine Datenbank das ist und Du hast womöglich Benutzer angelegt.
In XAMPP ist zwar kein Forum dabei, daher verstehe ich den Bezug zu einem Forum nicht, aber da ist MySQL dabei, eine Datenbank. Die musst Du vorher entsprechend konfiguriert haben.